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关于同步不同期货市场价格收益率的问题
楼主
kate_kaka
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2012-06-24
synchronize data.pdf
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两个市场,比如中国大连期货市场和芝加哥CBOT期货市场
两个地方,从时区上来说,相差14个小时,并且其交易时长也不是相同的(大连是9点到15点当地时间;CBOT是九点半到13点15当地时间)。如果简单用两个市场的收盘价来计算是收益率,并对收益率进行波动分析,那么好呢可能得到伪的结果。
谁能告诉我,应该如何解决这个问题?
本人为了解决这个问题,查找了一些文献。
有一种解决方案我放在附件中(是两页纸的附件)了,
但是能力有限,我看不懂。希望懂得的人指点。
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沙发
kate_kaka
2012-6-27 12:35:10
石沉大海的帖子吗?不要啊。。。。
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