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2012-06-27
投稿的一篇文章被拒了,专家给的意见不知对不对,给位指点一下。
专家意见:“ARMA是适用于平稳序列,该文的时间序列资料呈现明显的不平稳,ARIMA是指通过差分使资料符合ARMA条件,该文试图用ARIMA(1,0,0)和ARIMA(0,0,2)进行拟合模型,这两个模型实际为AR(1)和MA(2),并且没有对模型很好地进行模型诊断。一般而言,AR模型的预测要优于MA模型,该文的结果主要的问题没有掌握ARIMA分析的基本要求。
另外作者对2011年1-3月的观察点进行预测,没有说清楚:这是一部预报还连续预报。
另外时间序列本质上是预报(forecast)不是预测(Prediction) ”

我的原序列图及单位根检验结果如下,我预测了3个月的,应该是连续预测吧?一般而言,AR模型的预测要优于MA模型,真的是这样吗?

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2012-6-27 18:27:52
专家说的,基本正确!
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2012-6-27 20:36:09
BJ600WF9916 发表于 2012-6-27 18:27
专家说的,基本正确!
我的单位根检验在5%置信水平下是平稳的啊。AR 和MA模型应该是ARIMA模型的特殊形式吧?您建议怎么该呢?
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2012-6-30 08:51:52
求指点啊
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