投稿的一篇文章被拒了，专家给的意见不知对不对，给位指点一下。
专家意见：“ARMA是适用于平稳序列，该文的时间序列资料呈现明显的不平稳，ARIMA是指通过差分使资料符合ARMA条件，该文试图用ARIMA(1,0,0)和ARIMA（0,0,2）进行拟合模型，这两个模型实际为AR(1)和MA(2)，并且没有对模型很好地进行模型诊断。一般而言，AR模型的预测要优于MA模型，该文的结果主要的问题没有掌握ARIMA分析的基本要求。
另外作者对2011年1-3月的观察点进行预测，没有说清楚：这是一部预报还连续预报。
另外时间序列本质上是预报（forecast）不是预测（Prediction) ”
我的原序列图及单位根检验结果如下，我预测了3个月的，应该是连续预测吧？一般而言，AR模型的预测要优于MA模型，真的是这样吗？