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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
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2016-08-11
  请教各位,应用Matlab进行ARMA时间序列预测时,应该选用predict还是forecast函数?查阅了Help,有写到:
Difference Between forecast and predict Functions
predict predicts the response over the time span of data. forecast performs prediction into the unseen future, which is a time range beyond the last instant of measured data. predict is a tool for validating the quality of an estimated model. Use predict to determine if the prediction result matches the observed response in data.OutputData. If sys is a good prediction model, consider using it with forecast (only supports linear models).
  我的理解是,predict用于验证已估计模型的有效性,对比预测结果与观测值响应,支持线性与非线性模型;而forecast仅支持线性模型。概念还是很含糊,请问哪位大神可以更具体形象解释下,应该选用哪个函数做ARMA模型(线性)的k步预测?
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2016-8-12 10:47:07
不懂帮顶     
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2018-3-21 16:33:21
应该是predict.   
p=predict(m, y, k)
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2018-3-22 09:13:08
昨天又好好查了一下,粗浅的感觉是:predict是往回测试的,而forecast是测算T之后的。比如:a=predict(m,y,k), 这里的k是t+k-1时刻开始的,相当于倒估。所以跑出来的线和历史曲线很接近。
而b=forecast(m,y,k)就是直接T+k, 从T往后的k步。
只是昨天学习粗浅的一点点了解,不知对否。供参考。
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