GARCH(1,1) 有难,需要帮助

wsdbr

5793

收藏 2007-03-13

用garch(1,1)模型对股票收盘价进行处理,得到如下结果,怎么计算其年波动率?

在EVIEWS5.0软件中可以直接得到吗?知道的朋友请帮忙,谢了!

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wsdbr

2007-3-13 20:19:00

或者可以说我用GARCH(1,1)模型怎么样才能得到一只股票的日波动率

用的软件是EVIEWS5.0

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bluesky_007

2007-6-5 19:04:00

Make Garch Variance Series 这个命令可以得出一列条件方差

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louislau2010

2013-1-5 14:17:59

你可以找本计量经济学来看看，不是直接得出年化波动率的，

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amitacn

2013-5-27 15:32:59

条件方差方程你已经算出来了，把初始值带入（比方你可以选长时间的标准差和数据作为初始值），就可以迭代算出来了条件方差。就是你的波动率了，

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jackone567

2013-7-12 15:46:23

正好需要

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