请教各位高手：我在用GARCH模型计算人民币汇率的波动率的时候，ARCH效应都很显著，可是结果出来之后为什么GARCH(1)的显著性不强呢？而且GARCH前的系数为负，好像也是不行的对吗？结果如下：麻烦高手指点迷津：

   
                      Coefficient             Std. Error              z-Statistic      Prob.  
   
C                   0.003524               0.002489          1.415744             0.1569
DX(-1)           -0.298473             0.102925           -2.899907            0.0037
   
Variance Equation   
   
C                     0.001064              0.000274                3.88525            0.0001
RESID(-1)^2    0.347290              0.147400                 2.356104         0.0185
GARCH(-1)     -0.326255             0.232036                -1.406052         0.1597
   
R-squared 0.105057                                          Mean dependent var  0.002186
Adjusted R-squared   0.085059                           S.D. dependent var  0.034863
S.E. of regression     0.033348                              Akaike info criterion  -4.042710
Sum squared resid    0.199059                             Schwarz criterion  -3.955347
Log likelihood            376.9293                               F-statistic                5.253202
Durbin-Watson stat   2.116704                           Prob(F-statistic)  0.000504