求GARCH项怎么求

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收藏 2014-12-13

又来提问了
我想做一个GARCH 模型但是想分开两步进行。第一步用ARMA模型已经估计出并且可以predict出残差序列，我想知道残差的标准差怎么能生成呢，或者GARCH项怎么求出来呢。求解

谢谢各位老师

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2014-12-13 22:31:18

求帮助啊

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2014-12-13 22:56:14

logitech504 发表于 2014-12-13 22:31
求帮助啊

残差的标准差？那不就是一个数值了么？对残差直接用arch 拟合就好，不过你可以先检验残差是否存在arch效应之后再说。

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2014-12-27 23:08:55

crystal8832 发表于 2014-12-13 22:56
残差的标准差？那不就是一个数值了么？对残差直接用arch 拟合就好，不过你可以先检验残差是否存在arch效 ...

谢谢谢谢

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