[讨论/请教] S vs R: 做 GARCH 估计? - 经管之家

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[讨论/请教] S vs R: 做 GARCH 估计?

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收藏 2009-07-18

实证中,S -PLUS 和 R 在做GARCH类模型时,特别是FIGARCH和FIEGARCH等比较复杂模型的估计时,结果有些许出入;多次尝试仍然如此! 这是个例还是普遍现象? 孰优孰劣,可比较否?
另附一问:S-PLUS 是不是不能直接做 IGARCH 呀? 如能, 命令为何?
谢谢赐教!

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2009-7-18 03:16:18

G@RCH 2.2: An Ox Package for Estimating and Forecasting Various ARCH Models
有比较不同软件估计GARCH模型的精度。

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只有月亮经过

2018-3-20 21:28:57

求楼主当初做FIEGARCH模型的的R程序

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