AR(p)-GARCH(1,1) p怎么确定

10308

收藏 2011-10-08

比较急，AR(p)-GARCH(1,1)中p怎么确定呢，是直接比较各个p下AIC最小，还是先求OLS方程？望高手解答。比如下面一个序列：
r=
0.500665
1.227997
0.782874
3.768793
1.263474
1.761155
1.858265
2.454951
2.053356
1.440485
0.864822
0.509458
1.364730
0.927691
1.819570
2.689136
2.393985
1.771760
1.522270
2.009931
3.672654
4.063135
2.690085
3.853183
2.908067
3.662444
3.212588
6.005267
2.273891
3.324355
3.175441
-0.737240
4.176366
1.991808
2.270587
2.855469
2.933279
3.074386
3.426079
2.032879
3.123603
2.314238
1.639277
-0.808842
2.130721
-0.102849
-0.911632
1.057464
2.256707
1.836461
1.816674
2.385058
2.005311
3.071158
2.072088
4.420991
4.030922
2.786165
4.263040
2.174823
2.745089
4.374816
2.877848
2.117616
4.261526
2.456763
1.983413
2.215412
2.991066
2.358415
2.256151
2.243487
2.377462
2.564243
1.871868
2.185582
2.469515
1.409268
1.637964
1.329082
2.313533
2.192323
3.271806
-0.045256
1.358716
2.267797
2.533659
1.271668
1.929530
2.212988
1.875077
1.573977
1.831853
1.577748
1.702691
2.006909
2.451672
1.734649
1.850996
3.150251
1.009904
3.251800
2.210795
2.367987
1.432108
2.818023
2.586907
2.288821
1.865701
2.746171
2.670307
2.470631
2.783658
2.282618
2.506116
2.873779
2.748144
2.254081
2.565885
2.725492
2.457301
2.166172
-0.449095
2.033893
1.921763
2.577875
2.734133
2.980306
2.775462
2.662917
2.665579
望高手迅速解答下啊，感激！

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liujunxs

2011-10-8 20:00:24

AR（P）的意思是自回归滞后阶数，看一下偏自相关图即可

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jiemin

2011-10-8 22:15:12

liujunxs 发表于 2011-10-8 20:00
AR（P）的意思是自回归滞后阶数，看一下偏自相关图即可

上面序列要是偏自相关是选择滞后2期，但不能估计模型，为什么？eviews6.0

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liujunxs

2011-10-9 19:05:42

如果是单一变量，在Eviews6.0输入：ls r c ar(1) ar(2)，如果还有MA，可以输入：ls r c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2)
如果联立方程，可以用菜单进行设置。

以上均以确定AR的滞后阶数为前提，否则，T统计量可能会因为滞后阶数的失误而很低，致使模型的检验无法通过。

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jiemin

2011-10-10 08:23:16

liujunxs 发表于 2011-10-9 19:05
如果是单一变量，在Eviews6.0输入：ls r c ar(1) ar(2)，如果还有MA，可以输入：ls r c ar(1) ar(2) ma(1) ...

现在出现了一个问题，就是我定下选择滞后2阶，但是AR(2)-GARCH（1,1）-M很奇怪，就是不能估计，显示overflow，但滞后1、3阶都是可以的，你能帮我试试吗？序列就是上面那个，万分感谢。

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liujunxs

2011-10-10 12:21:30

步骤：1、看偏自相关图确定滞后阶数；2、如果确定为3阶就用命令语言：LS R C AR（1） AR（2） AR（3）；3、看检验结果，如果象你遇到的问题那样，如AR（2）的T检验值无法通过就去掉AR（2），再命令语言：LS R C AR（1） AR（3），然后再看系数的T检验值，如此反复，直到符合要求为止。