CCC-GARCH R代码 - 经管之家

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CCC-GARCH R代码

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收藏 2017-06-01

请问该如何写CCC-GARCH的R代码？求助

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2017-6-1 21:04:16

自己顶一下；；；

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2017-6-2 00:02:12

看了LZ的帖子才知道还有CCC-GARCH的模型。查了一下，可以直接调ccgarch这个包。或者用rmgarch建模（rmgarch与rugarch可谓一脉相承。。。）

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2017-6-2 08:40:53

foozhencheng 发表于 2017-6-2 00:02
看了LZ的帖子才知道还有CCC-GARCH的模型。查了一下，可以直接调ccgarch这个包。或者用rmgarch建模（rmgarch ...

我看了下，rmgarch好像不能做CCC-GARCH吧？

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2017-6-2 10:11:51

风还是清发表于 2017-6-2 08:40
我看了下，rmgarch好像不能做CCC-GARCH吧？

直接肯定不行～需要自己写不少东西，所以用ccgarch就好，似乎作者Tomoaki Nakatani在这个方向做了不少工作～

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2017-6-2 11:18:09

foozhencheng 发表于 2017-6-2 10:11
直接肯定不行～需要自己写不少东西，所以用ccgarch就好，似乎作者Tomoaki Nakatani在这个方向做了不少工作 ...

好的，谢谢，我试试

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