GARCH建模遇到问题！！

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收藏 2014-07-12

最近在研究波动率建模，遇到一个问题，对收益率进行检验，发现不存在ARCH效应。但从收益率的平方或者收益率的绝对值序列来看，高阶（比如7阶）存在自相关，且强行建立ARCH（7）模型后发现系数是显著的，不知是什么原因，跪求高手解答~~

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2014-7-13 10:13:18

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2014-7-13 20:15:23

Paladin_Yi 发表于 2014-7-12 14:13
最近在研究波动率建模，遇到一个问题，对收益率进行检验，发现不存在ARCH效应。但从收益率的平方或者收益率 ...

系数显著是正常的，这就是一个要避免的模型误识别的问题。即使系数显著，也要对模型残差序列进行自相关性检验。

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2014-7-14 10:28:26

terrylyl 发表于 2014-7-13 20:15
系数显著是正常的，这就是一个要避免的模型误识别的问题。即使系数显著，也要对模型残差序列进行自相关性 ...

谢谢！

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