Garch的问题 - 经管之家

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收藏 2010-03-26

请问Garch要对对数收益率之差的序列做平稳性检验吗？平稳了的话是不是就以为只没有arch效应？感觉平稳的概念和条件异方差不同有点没明白谢谢大家了

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2010-3-26 12:15:00

平稳只是说明收益率序列的无条件方差为一个常数，arch效应是检验条件方差的变化。

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