GARCH不显著 - 经管之家

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收藏 2012-09-28

对波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计
除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，请问怎么处理比较好啊？
是不是均值方程系数不显著也没有关系呢？

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2012-10-15 12:57:46

自己顶

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2012-10-29 11:19:46

如果要做这个模型必须存在ARCH效应，如果不存在就不能用这个模型了。你先要进行ARCH检验

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