大家好，想问一下，
我现在在研究股市的波动性，用GARCH(P,Q)模型，
我用Eviews做实证，发觉p,q都很大，估计的参数也是显著的，我想问一下，怎么样确定最合适的p,q为多少？
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应该是AC和SIC
可是在我的实证分析中,AC和SIC最小的GARCH(P,Q)中有系数不显著,
而有些AC和SIC不是最小的GARCH(P,Q)中的系数都是显著的,
我不知道该怎么确定那个好,希望高手来帮我解决一下~~~~~~~
我顶啊~~~~~~~~
[此贴子已经被作者于2007-7-29 23:12:50编辑过]
GARCH(3,4)
估计的参数都是显著的,
同学,能不能说说为什么不能用高阶GARCH(P,Q)
有没有什么书详细地介绍了怎么样选取GARCH模型的P,Q?
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