相关词条：Garch, Mgarch


最近导师要我看关于Garch,MGarch的文章,然后用Matlab去实践,但有些问题请教
Garch:假设我有股票Pt
1: 求它的return:  Rt= lnPt-lnPt-1
2: P=1, Q=1,U= Rt
  然后是不是用[Kappa, Alpha, Beta] = ugarch(U, P, Q);这个方法来推算出Garch(1,1)中三个参数呀,
3:得出Kappa, Alpha, Beta,是不是用下面的参数来模拟returns,结果放在H里面
[VarianceForecast, H] = ugarchpred(U, Kappa, Alpha, Beta, 500)
4,这样,就可以用H,同前面的Rt做个比较,来看估计结果,
是这样的么
MGarch,我已经下了uscd_garch的包,然后运行了demo的程序
但还是不太理解如果去估计
如,如果有两个股票P1t, P2t
怎么去估计MGarch的参数呢,谢谢
如果有人了解Garch,MGarch,能否给个QQ,本人好请教下
不胜感谢