急！arch(2,1)garch(1,1)模型中如何添加哑变量

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收藏 2010-03-23

小弟最近在写论文，研究我国农作物期货的到期效应，在看前辈论文的时候，最后验证到期效应时，会加入一个哑变量T，T设定为一时间点（例如距离到期日还有50天）合约离到期日大于50天取值为1，反之为0，如何在ARCH(2,1)-GARCH(1,1)模型中添加这个哑变量呢请高手和前辈指点一下。。非常感谢。。

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2010-3-25 08:06:07

怎么没有回复的，期待

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2010-3-25 14:35:48

求高手帮帮小弟啦

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2010-6-14 19:01:16

我也是今天开始学习的，看到一个帖子说在估计时直接在方程中加入你要加入的变量就行。我也是看别人的帖子，自己还没实践。
不知道你的问题解决了没？

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2010-7-3 11:01:45

好像可以在均值方程中加入，
也可以在方差方程中那个Varince框内加入序列名称

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