您好 方老师
  你在对于AR2——GARCH（1，1） IBM股票对数收益率建模的时候
    均值方程 r=0.00066+0.0247R(t-2)+a 看到之后输出的结果是由于AR(1)不显著 所以在最后的模型中去除的，但是我以前用E软件学的时候 发现不显著的项需要剔除以后重新估计 知道所有项都显著位置 然后在考虑 AIC 。不知道这样做2个软件是否有异同，还有不同软件做模型结构通常不同，您认为这个应该如何处理。