GARCH 模型的比较

lshzhh

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收藏 2010-10-18

如果现在有两个GARCH（1，1）模型，均值方程和方差方程中的解释变量都是相同的，不同的是对于因变量的定义。
现在要比较这两个GARCH（1，1）模型哪个更好，从何判断呢？是比较方差方程中的系数吗？

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bobguy

2010-10-19 08:11:03

lshzhh 发表于 2010-10-18 19:08
如果现在有两个GARCH（1，1）模型，均值方程和方差方程中的解释变量都是相同的，不同的是对于因变量的定义。
现在要比较这两个GARCH（1，1）模型哪个更好，从何判断呢？是比较方差方程中的系数吗？

I nerve see such a comparison on a different dependent variable. You should post the problem in a little detail.

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zharryc

2010-11-13 15:09:56

这是什么意思~

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顺水又顺风

2010-11-14 23:10:37

看哪个的误差项更符合白噪声

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顺水又顺风

2010-11-14 23:29:25

I think the purpose he do such a comparison is to decide which varible should be used as the dependent one ,and indeed I agree with you , more attentions are surposed to be spent to the inner relationship of the economic issue 2# bobguy

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