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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1815 1
2006-12-22

如果將所有的變數已GARCH的模型下去RUN之後

等結果跑出來後,去檢定他的Q檢定Q^2檢定(就是從左上角的View->residual test->correlogram-Q statistics)

結果Q檢定出來是顯著的拒絕沒有續列相關的虛無假設(存在序列相關),但Q^2檢定都不顯著(不具異質性)

請問一下有沒有什麼方式可以去除此序列相關(除了改模形之外,有無其他可以直接操作的方式用來去除序列相關)

謝謝!!!!!

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2006-12-24 18:22:00
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