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2018-01-15
GARCH模型里面均值方程和方差方程里面常数项都不显著,该怎么处理啊?
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2018-1-15 14:33:02
也不是必须显著的吧,常数项为零也不是没可能。
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2018-1-15 15:44:55
zhouhao211314 发表于 2018-1-15 14:33
也不是必须显著的吧,常数项为零也不是没可能。
谢谢您。您能帮我看一下下面的结果可以通过吗?                       

Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
        Variance Equation                       
                               
C        2.06E-06        3.94E-06        0.523257        0.6008
RESID(-1)^2        0.092821        0.030048        3.089093        0.0020
GARCH(-1)        0.890407        0.035342        25.19398        0.0000
F        5.10E-06        2.07E-06        2.458150        0.0140
                               
R-squared        -0.001770            Mean dependent var                0.000604
Adjusted R-squared        0.002352            S.D. dependent var                0.014376
S.E. of regression        0.014359            Akaike info criterion                -5.797329
Sum squared resid        0.050101            Schwarz criterion                -5.739830
Log likelihood        708.3754            Hannan-Quinn criter.                -5.774169
Durbin-Watson stat        2.342524                       
                               
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