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计量经济学与统计软件
GARCH的再实现问题
楼主
tony_mxl
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2011-09-09
我想知道MATLAB里面,GARCH(1,1)里,波动率方程中,t-1时刻的σ是怎么得出来的? 也就是说,给定一组数据(也许是3000个观察值),如何算出t-1时刻的σ平方呢? 谢谢!
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