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2012-05-07
求助三个问题:
第一个问题是,在R中用savePlot命令生成图片,但是在latex中使用时会提示找不到图片。同样情况在window GUI界面下面,使用plot之后点file -》save as保存出来的相同格式图片,latex却可以使用。原因是?

第二个问题关于garch, 最简单的garch(1,1)的模型,假设我手上一组数据r,采用fGarch包的garchFit函数,得出相关的parameters,出来的结果满足:
omega>0
1-alpha-beta< 0
而通常我们自己写loglikelihood函数的时候,给sigma square赋予的初值(根据garch的式子取期望等到):
omega/(1-alpha-beta), 因为是平方项,所以应该是一个正的值,不然在迭代过程中会出在sigma 为NaNs
这又是为什么?

第三个问题,有没有比较有效的现成的包提供jump detection?

多谢各位赐教。小弟不胜感激


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2015-3-3 17:43:01
你用的应该是在R环境中的latex,用saveplot是没问题的做 jump detection应该不是最终目的吧
看你要做什么,是不是哪里可以默认做 jump detection或者有这个选项
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2015-5-6 21:39:31
DM小菜鸟 发表于 2015-3-3 17:43
你用的应该是在R环境中的latex,用saveplot是没问题的做 jump detection应该不是最终目的吧
看你要做什么, ...
老帖子了,都三年了。

如果你关注的是jump的部分,当然jump 就重要了。

jump不一定都是要当做outlier删去的,特别是时序的应用。
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