GARCH - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

1350

3

收藏 2012-10-23

我在做美元对人民币收益率进行Garch-t分布建模时，估计结果arch与garch项系数之和约大于等于1，不是小于1的，而那个序列本身是平稳的啊，而做Garch-正态分布时，系数之和是小于1的，但是那个序列明显呈现尖峰厚尾啊，正态分布明显不行啊，求高手解答啊，谢谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-10-23 13:34:57

那你就估计t分布呀

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-10-23 17:15:57

但是t分布估计后arch与garch项系数之和约大于等于1啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-10-23 17:17:02

但是t分布估计后arch与garch项系数之和约大于等于1啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群