如何用GARCH估计年化波动率 - 经管之家

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如何用GARCH估计年化波动率

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收藏 2008-06-08

哪位大虾知道怎么把日数据估计出的GARCH波动率序列年化啊

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2009-12-23 21:32:56

有哪位好心人回答一下哦？

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2010-1-20 09:24:10

乘以根号下252（交易日天数）

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2010-1-20 09:56:17

很多书上有介绍，比如john hull和wilmott，代码可以到随书光盘或网上找（比如quantcode）

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