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求问T-GARCH怎么看出杠杆性。。
楼主
aixideilv
3478
1
收藏
2013-05-03
回归了一下。。。不知道怎么办。。
比如这个
T-GARCH回归了。。
结论有什么“指数收益率存在杠杆性。投资者对该指数收益率下跌的反映往往高于相同程度收益率上涨的反映,即收益率的下跌对市场的影响更大”。。。
然后就很好奇怎么看出来了。。不知道看哪些指标。。谢谢各位大神。。。。
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全部回复
沙发
waveland
2013-5-3 20:42:35
好好回去看看理论再来实证吧,否则得不偿失
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