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2009-05-22
用GARCH 模型来模拟高峰厚尾的收益率,应该是GED 分布的更能模拟的好,可是我做的是T 分布的模拟的好,是不是一定是GED的模拟的好,还是我出了错。
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2009-5-22 23:15:00

这是明显的东西,还有什么好问的那

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2009-5-22 23:26:00

我想问的是GED一定比T分布好吗

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2009-5-24 12:01:00

it is transparent, different data different distribution

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