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计量经济学与统计软件
关于GARCH(p,q)中p和q的选择
楼主
jerry0501
2131
1
收藏
2011-02-26
请问有什么方法可以选择最合适的p和q么,最好可以通过visual technique的方法。
如果用aic的话,如果我要在p和q小于等于n的范围选就要求出n平方个aic,如果n很大或者dataset很大的话非常耗时间。
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沙发
laoguanr
2011-2-26 20:25:43
可以用penalized方法做模型选择
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