CCC GARCH求助... - 经管之家

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CCC GARCH求助...

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收藏 2010-07-24

在CCC GARCH里面，我用Yit=Ui+Ei 回归后，怎么回归Hit=Wit+aEit^2+bHit-1啊，不知道Hit的序列是怎么算出来的，还是我整个算法就是有错的呢？

有哪位牛人能讲讲CCC GARCH和DCC GARCH呢？拜谢！

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2010-7-24 05:33:42

CCC GARCH:
1. apply GARCH to each component
2. construct normalized variable y_t = D^(-1/2)*x_t
3. estimate Gamma = Et(y_t*y_t')

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2010-10-3 20:56:17

回答详细一点嘛

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