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【求助】ARCH和GARCH的问题
楼主
hippobaby
1652
1
收藏
2010-12-19
Provide an intuitive explanation of the statement: “The Lagrange multiplier testfor ARCH errors cannot be used to test the null of white-noise squared residualsagainst an alternative of a specific GARCH( p,q) process.”这个要怎么解释呢,请高人指点
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全部回复
沙发
chenxiaoliang22
2010-12-19 13:30:39
翻译如下:
对这句话的直观解释(直觉上)是,“对于ARCH模型误差项的LR检验不能拒绝其是白噪声的原假设,并因此而确定具体的GARCH(p,q)模型”
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