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2012-04-08
我想用VAR度量股票的风险。
用GARCH(1,1)得出了条件方差方程为:Var(t)=0.01+0.02Var(t-1)+0.03e(t-1)
用VAR=W0*Z(a)*Sta来求VAR的值
这个标准差怎么求出具体数据?具体怎么通过软件或者excel之类的操作?
二维码

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