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关于GARCH族建模新息序列分布的疑惑
楼主
掘墓者
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2014-10-26
对数据建立GARCH模型后,得到新息序列(残差除以波动得到)应该是服从我们前面GARCH建模时假定的分布(如正态、t、GED等),可是为什么通不过检验呢?是假定的分布有错,还是什么原因?求大神解疑。。。谢谢!
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沙发
jlss426
2014-10-26 09:56:25
学习学习!
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藤椅
掘墓者
2014-10-27 08:54:31
jlss426 发表于 2014-10-26 09:56
学习学习!
谢谢,自顶!
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