用garch对股指时间序列（比如共1000个数据）进行建模以后，得到了各个参数，然后利用条件方差方程求这999个条件方差,但是要已知初始条件方差才能求出剩余的998个，这初始条件方差怎么才能知道呢？这是第一个问题

第二个问题：如果求出了这999个条件方差，代入VaR的计算公式就可以求出999个VaR,那这个任务量是不是太大了，有什么办法可以采纳呢？

请看到帖子的大哥大姐指点一下，你的指点抵得上我几天的刹思苦想！

多谢了