GARCH(1,1)模型中arch的系数为负，怎么办？ - 经管之家

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GARCH(1,1)模型中arch的系数为负，怎么办？

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收藏 2011-06-15

GARCH（1,1）模型方差方程的系数一定要非负的吗？要是出现负系数该怎么办？方差方程中arch的系数为负，而且arch项系数与garch项系数之和大于1.。。。，结果见下图。。哎，请高人指点下

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2011-6-15 22:07:41

此时要换模型了，GARCH 模型有好多种的

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2011-6-15 22:20:08

请问你的意思是换诸如TGARCH CGARCH这些模型来检验吗？但是我想检验波动的集聚性，似乎只有用这个类型检验吧

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2011-6-15 22:33:04

要换了。可能是有门限效应，

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2011-6-15 22:35:12

请问这种情况下，我还能检验是否具有波动的集聚性么？如何做呢？哎，查了相关的书籍，看的现在是很晕乎了。。。麻烦各位了

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2011-6-16 08:46:53

还有人前辈来指点一下么

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