GARCH语句问题

1987625sun

2769

收藏 2009-04-28

GARCH语句中有没有设定分布的选项呢。。它默认的好象是Gaussian分布，如何改成正态或者t？

谢谢！

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kitewf

2009-5-25 13:56:00

garch(……,dist="t")

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1987625sun

2009-7-10 13:21:33

2# kitewf
好像不行吧。。。输出结果出来总是显示是高斯分布

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ruiqwy

2009-7-14 13:01:21

R做GARCH 最好引用OX软件来做~~

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skyer_117

2009-7-14 14:29:01

ruiqwy 发表于 2009-7-14 13:01
R做GARCH 最好引用OX软件来做~~

能否说的稍微详细一些？

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江南乱木

2009-7-20 23:38:24

可以不用这么麻烦的，R里面有一个 RRegArch的包，里面可以做残差为t分布的GARCH。还有一个bayesGARCH的包是专门利用Bayes统计方法做的关于残差为t分布的GARCH，t分布的自由度也是一并估计出来的。蛮实用的。

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