模型设立为GARCH(0,1)可不可以 - 经管之家

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模型设立为GARCH(0,1)可不可以

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收藏 2008-12-16

<p>请教</p><p>模型设立为GARCH(0,1)可不可以，也就是arch的参数取0，garch的参数取1 ？我用ox软件计算模型GARCH（0，1）时，软件提示模型设立不正确！我怎么也想不通！</p>

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2008-12-16 15:31:00

GARCH(0,1)的相当于回归中没有滞后一期项。条件方差是第二期以后滞后的函数。

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2008-12-17 11:54:00

当然可以了

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2012-12-28 21:57:36

GARCH(0,1)模型相当于ARCH(1)模型

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