关于GARCH - 经管之家

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收藏 2010-08-26

方老师您好
我对GARCH模型有些疑问以前我用EVEWS做的沪深300日对数收益率的模型用到了GARCH 3，3 而我看蔡瑞雄教授说最多用到2，2。您能否解释下

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2010-8-26 11:10:19

您好，对于一般金融时间序列的波动率，GARCH(1,1)和GARCH(2,2)就差不多了，文献里很少用到3以上的

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2010-8-26 14:43:24

是的我明白但是我确实做出来结果是显著的

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