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garch 预测问题
楼主
dedongzhuang
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2011-12-07
老师你好,请问在算VaR是,经过garch之后,garch向前一步预测的方差怎么算出来?
> predict(garchfit,1)
meanForecast meanError standardDeviation
1 0.0004047237 0.01797519 0.01797519
只有向前一步的均值可用,请问向前一步的方差怎么算呢?
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