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GARCH（-1）如何解释？
bedofhonor
5115 8
2012-02-18
捕获.JPG
在一篇文献中 得到的GARCH 的方差方程中 出现GARCH（-1）是什么意思，参数为-1？
我自己也遇到这样的问题，是用ＧＡＲＣＨ（１，１）设置的，但是出现了ＧＡＲＣＨ（－１）的情况。
求高手指点迷津，谢谢！　
另外ＡＩＣ和ＳＣ　准则，可以为负么，如果可以那么比较的绝对值还是真实值的大小呢？
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bedofhonor
2012-2-18 18:14:14
是滞后一位的意思么表示ｔ－１个方差？
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110teddy
2012-2-18 18:47:59
我自己的结果也是这样的，应该就是滞后一期的意思，因为模型本身的含义就是滞后，如果你试试garch（2，2）也会得到（-2）。
不过我手边的教程版本旧eviews的就是garch（1）.
aic sc选择真实值最小的。
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bedofhonor
2012-2-19 10:28:10
110teddy 发表于 2012-2-18 18:47
我自己的结果也是这样的，应该就是滞后一期的意思，因为模型本身的含义就是滞后，如果你试试garch（2，2）也 ...
谢谢楼上 的解答！
但是方差方程本身涉及的定义就是 前一期的预测方差， 用均值方程的残差平方的之后来度量从前期得到的波动性。 GARCH（1，1），是指1阶的自回归想（garch项)，和1阶的动平均项(arch项），那分析结果中出现的garch(1) 就是1阶的自回归项，那（-1）几阶的自回归呢？
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bedofhonor
2012-2-19 11:16:20
是不是 软件版本的问题啊！！！坑爹了！！！！
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110teddy
2012-2-19 23:02:07
bedofhonor 发表于 2012-2-19 10:28
谢谢楼上 的解答！
但是方差方程本身涉及的定义就是 前一期的预测方差， 用均值方程的残差平方的之后来 ...
我脚着吧就是一个意思，一阶自回归不就是滞后一阶么，就是t-1就是garch（-1）
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