突然有個疑問，garch的mean equation是 R=mu+e
假設我現在分別對現貨和期貨個別跑單一garch所得到的mu(s).mu(f)
和跑multivariate garch比較的話，也就是現貨和期貨一起考慮
所得到的mu(s) mu(f)是否會和跑univariate garch相同呢?
上面所講的現貨和期貨大家可以單純想成是兩筆資料，因為我在做指數避險
所以就直接打現貨.期貨
麻煩大家解惑了，謝謝喔!!
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
可以肯定的说不同，原因现货和期货的相关性，单单做没又考虑相关性数
恩恩~~謝謝你的回答
不過我有另一個疑惑，就是我看過ucsd garch裡的mv garch
如果我沒誤會的話，他估計出來的參數都是variance equation之係數
那我在multivariate garch中要怎麼得到mean equation的mu呢?
不好意思，我把它改成简体字了，再打扰大家一次了想再请教一个问题，就是我看过ucsd garch里的mv garch 如果我没误会的话，他估计出来的参数都是variance equation之系数那我在multivariate garch中要怎么得到mean equation的mu呢?
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
