Matlab的fminsearch做非线性似然估计，如何求得参数的p值、T统计量和标准差呢？

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收藏 2012-06-28

现在做极大似然估计，似然函数已经给出了，里面需要用到很多积分，需要编程序循环计算似然函数，所以我没有用MLE，用了fminsearch。

可是如果求得了所有参数，fminsearch命令只有估计出来的参数值，但并不输出标准差、p值和T统计量，我怎么才能计算呢这几个值呢？

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2012-6-29 00:42:40

用对数似然函数的海塞矩阵取负再逆

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2012-6-29 08:42:31

ljufang 发表于 2012-6-29 00:42
用对数似然函数的海塞矩阵取负再逆

同问，楼上可以在解析详细些吗。谢谢！

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2012-6-29 15:35:35

我忘了这个函数的输出参数了，我平时用的fmincon，它有一个输出参数是这个最优化的海塞矩阵，用海塞矩阵取逆即是参数的方差协方差矩阵。

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2012-6-29 16:43:50

ljufang 发表于 2012-6-29 08:35
我忘了这个函数的输出参数了，我平时用的fmincon，它有一个输出参数是这个最优化的海塞矩阵，用海塞矩阵取逆 ...

真是一句话点醒梦中人啊，我就记得求最小，把参数条件都忘了。我要求的参数里面，有个必须为正值。光记得用fminsearch了

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