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追问！求教~关于奇异期权的~

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收藏 2012-06-29

老师让设计一种新的奇异期权，但一直没有好的思路，希望大家给点建议，帮我开拓开拓思路，谢谢啦~

昨晚看到大家的热情提示，很是感谢。

我设想了一个欧式期权，大家看看是否合理，另外该如何定价？？

一个奇异欧式期权是否行权取决于从发行日只到期日标的资产的最高价和最低价的平均数，如果大于strike price则行权，否则不。之前有过这样的期权么？该如何定价呢？谢谢大家啦~

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2012-6-29 00:26:46

这个问题有点笼统呀~设计这种一般都从payoff function入手

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2012-6-29 00:36:48

请问同学学号是多少？

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2012-6-29 01:22:47

哈哈哈，你们老师想拿你们的idea出paper吧，笑死

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2012-6-29 02:12:54

随便改改期权的合约条款就完了嘛，比如给卖出期权者加点权利，或者搞点限制，包你找不到解析解。。。。。。。。。。

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2012-6-29 02:25:16

这样吧，我听说bbva有人设计了一个欧元美元互换的swap，不过可以随时终止的。最后没通过核查，你给设计一下吧。这么多人都不睡啊？

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