七天回购人民币利率互换的计算

naimei100

7078

收藏 2012-06-29

想请问一下如果是挂钩七天回购利率的利率互换，七天为一个计息期，按复利计算是指，七天内是按复利计算，计息期之间也是按复利计算么？比如(1+i1/365)^7*(1+i2/365)^7.....吗？还是一个计息期内的七天是单利计算呀？

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far_faraway

2012-6-29 22:07:40

差别不大吧，按理来说是复利。

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zachery

2012-6-29 22:28:09

7天回購在這個利率互換是複利

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juliangong

2012-8-7 16:36:38

7天内单利计算, 计息期间看条款固定, FR007一般默认为复利计算

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naimei100

2012-8-7 18:04:08

juliangong 发表于 2012-8-7 16:36
7天内单利计算, 计息期间看条款固定, FR007一般默认为复利计算

如果计息期是一个月，那么一个月30天，28天，剩下的2天是单利还是复利呢，，谢谢

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juliangong

2012-8-7 23:07:06

这种情况称为Stub条款,有long和short两种选项.long,最后一个计息期间为9天,short为2天. 计息期间内都是默认单利计算

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