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9651 21
2012-07-01
在网上下了一些资料 看不太明白啊
1.jpg
教程上说,最后一列白噪声检验的Q统计量和相应的伴随概率表明序列存在相关性,因此序列为平稳非白噪声序列。

如何从Q统计量和相应的伴随概率看出来序列存在相关性啊???????

2.jpg
偏自相关系数在k=3以后很快趋于0,即3阶结尾,尝试拟合AR(3)。

建立AR模型不是要偏自相关函数截尾,自相关函数拖尾吗??这里的自相关函数也不拖尾吧???到底应该怎么样选择模型啊????
3.jpg
进行ADF检验,从检验结果表明,拒绝存在一个单位根的原假设,序列平稳

从这个结果中然后看出拒绝存在一个单位根的原假设啊???????

各位大侠多多帮忙,耐心解释下啊 不甚感激!







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2012-7-1 19:14:39
大家多来帮帮忙啊~
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2012-7-1 19:21:42
那个ADF知道了,就是检验结果的值都小于临界值,所以拒绝原假设 是不是啊?
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2012-7-1 19:42:51
小贝zyz 发表于 2012-7-1 19:21
那个ADF知道了,就是检验结果的值都小于临界值,所以拒绝原假设 是不是啊?
1)arma(p,q)模型做预测,首要的前提是它必须是“平稳”的(如果不平稳要差分让序列平稳);
2)Q-stat是用于检验k阶的自相关系数是不是显著不为0
3)ar(p) acf拖尾 pacf p阶截尾;ma(q) acf q阶截尾 pacf拖尾;
4) arma(p,q)都拖尾,一般用aic指标做判断;p、q定多少看比较好,看rp了。。。
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2012-7-1 19:50:32
happinessiam 发表于 2012-7-1 19:42
1)arma(p,q)模型做预测,首要的前提是它必须是“平稳”的(如果不平稳要差分让序列平稳);
2)Q-stat是 ...
谢谢你的回答,我才刚刚开始看,还没有看如何用AIC指标做判断呢,我还有一些疑问,那个教程上说,由图上看,偏自相关系数在k=3以后很快趋于0,即3阶结尾,尝试拟合AR(3),pacf确实是截尾的,但是我看acf也不像拖尾的啊 也能建立AR模型?
同时还能考虑ARMA(3,1)模型,从图上看都不拖尾吧 也能考虑ARMA模型?


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2012-7-1 19:52:09
happinessiam 发表于 2012-7-1 19:42
1)arma(p,q)模型做预测,首要的前提是它必须是“平稳”的(如果不平稳要差分让序列平稳);
2)Q-stat是 ...
这个拖尾到底怎么看啊?就是acf有没有一个“大尾巴”?
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