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2012-07-23
我做出的ADF检验没有1%,5%,10%水平的检验结果是怎么回事?
Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)     
Series: ____, ____01, ____02, ____03, ____04, ____05, ____06,   
        ____07, ____08, ____09, ____10, ____11, ____12, ____13, ____14,   
        ____15, ___A   
Date: 07/23/12   Time: 15:49   
Sample: 1 729   
Exogenous variables: Individual effects   
Automatic selection of maximum lags   
Automatic lag length selection based on AIC: 0 to 16   
Total number of observations: 12305   
Cross-sections included: 17   
   
Method   Statistic Prob.**
ADF - Fisher Chi-square    2108.48  0.0000
ADF - Choi Z-stat   -43.2662  0.0000
   
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi   
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.   
   
Intermediate ADF test results UNTITLED   
   
   
Series Prob. Lag   Max Lag Obs
____  0.0000  4  19  724
____01  0.0000  0  19  728
____02  0.0000  0  19  728
____03  0.0000  10  19  718
____04  0.0000  16  19  712
____05  0.0000  0  19  728
____06  0.0000  0  19  728
____07  0.0000  0  19  728
____08  0.0000  0  19  728
____09  0.0000  0  19  728
____10  0.0000  0  19  728
____11  0.0000  7  19  721
____12  0.0000  4  19  724
____13  0.0000  13  19  715
____14  0.0000  15  19  713
____15  0.0000  2  19  726
___A  0.0000  0  19  728
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2012-7-23 18:20:35
照道理来说直接看p值,既然都是零也就不存在单位根了。你是一组数据同时检验的么,单个变量检验会有1%,5%,10%的。
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2012-7-23 21:48:50
本人认为,可能选择的是多变量的单位根检验。原假设是存在单位根,从输出结果中可以得到结论。
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2012-8-7 13:41:11
我知道了 是因为你在gropu窗口下进行的ADF检验,应该在series窗口下来做。我也犯过这样的错误!
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