有stata12的童鞋可以做一下
输入以下命令：
use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列）
mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan L.honda, noconstant), arch(1) garch(1)
得到的结果如下：
Dynamic conditional correlation MGARCH model
Sample: 1 - 2015                                   Number of obs   =      2014
Distribution: Gaussian                             Wald chi2(9)    =     19.54
Log likelihood =  17484.95                         Prob > chi2     =    0.0210
------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
toyota       |
      toyota |
         L1. |  -.0510868   .0339825    -1.50   0.133    -.1176912    .0155176
             |
      nissan |
         L1. |   .0297829   .0247455     1.20   0.229    -.0187174    .0782832
             |
       honda |
         L1. |  -.0162823   .0300323    -0.54   0.588    -.0751446    .0425799
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_toyota  |
        arch |
         L1. |   .0608224   .0086687     7.02   0.000      .043832    .0778127
             |
       garch |
         L1. |   .9222202   .0111055    83.04   0.000     .9004538    .9439866
             |
       _cons |   4.47e-06   1.15e-06     3.90   0.000     2.22e-06    6.72e-06
-------------+----------------------------------------------------------------
nissan       |
      toyota |
         L1. |  -.0056722   .0389348    -0.15   0.884     -.081983    .0706386
             |
      nissan |
         L1. |  -.0287096   .0309379    -0.93   0.353    -.0893468    .0319275
             |
       honda |
         L1. |   .0154979   .0358802     0.43   0.666     -.054826    .0858218
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_nissan  |
        arch |
         L1. |   .0844245   .0128192     6.59   0.000     .0592993    .1095497
             |
       garch |
         L1. |     .89942   .0151125    59.51   0.000        .8698      .92904
             |
       _cons |   7.21e-06   1.93e-06     3.74   0.000     3.43e-06     .000011
-------------+----------------------------------------------------------------
honda        |
      toyota |
         L1. |  -.0272415   .0361818    -0.75   0.452    -.0981566    .0436736
             |
      nissan |
         L1. |   .0617491   .0271378     2.28   0.023       .00856    .1149382
             |
       honda |
         L1. |  -.0635071   .0332918    -1.91   0.056    -.1287578    .0017437
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_honda   |
        arch |
         L1. |   .0490135   .0073696     6.65   0.000     .0345694    .0634576
             |
       garch |
         L1. |   .9331123   .0103687    89.99   0.000     .9127901    .9534345
             |
       _cons |   5.35e-06   1.35e-06     3.95   0.000     2.69e-06    8.00e-06
-------------+----------------------------------------------------------------
Correlation  |
  toyota     |
      nissan |    .668954   .0168018    39.81   0.000     .6360229     .701885
       honda |   .7259624   .0140154    51.80   0.000     .6984927    .7534322
  -----------+----------------------------------------------------------------
  nissan     |
       honda |   .6335653   .0180409    35.12   0.000     .5982058    .6689247
-------------+----------------------------------------------------------------
Adjustment   |
     lambda1 |    .031528   .0088379     3.57   0.000      .014206      .04885
     lambda2 |   .8704086   .0613318    14.19   0.000     .7502005    .9906167
------------------------------------------------------------------------------
请问，谁可以告诉我如何解读这个结果？
lambda表示的是什么？这两个系数有什么特征等等。
DCC-GARCH模型没有均值方程又会说明什么？