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2012-07-06
use http://www.stata-press.com/data/r11/cr
generate cgrowth = c / L.c
gmm (1 - {b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1})), inst(L.r L2.r cgrowth L.cgrowth)  wmat(hac nw 4) twostep

大家好,我刚学Stata,有些语法不是很懂,问一问题。这里我想用Stata做gmm估计,我看了Stata的gmm的帮助文件,
给出的ccapm的例子是只有一个方程的,但是如果我想输入两个方程,应该怎么输入呢?

gmm (eqname1:<mexp1>) (eqname2:<mexp2>) ...[if] [in] [weight] [, options]


实在看不懂呀,例如我想在原有的矩条件上再随便加一个:

({b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1}) )

也即一共两个矩条件(作为输入的测试,第二个是我随便写的):

(1 - {b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1}))   

       ({b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1}) )

这应该怎么弄呢?


我测试输入了:

gmm (1 - {b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1}))   ({b=1}*(1+F.r)*(F.c/c)^(-1*{gamma=1}) ) , inst(L.r L2.r cgrowth L.cgrowth)  wmat(hac nw 4) twostep

不知道这样对不对

这里运行的结果是:initial weight matrix not positive definite
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2012-7-6 13:47:39
use http://www.stata-press.com/data/r11/klein, clear
gmm (eq1:consump - {b0} - {xb: wagepriv wagegovt})
> (eq2:wagepriv - {c0} - {xc: consump govt capital1}),
> instruments(eq1 eq2: wagegovt govt capital1) winitial(unadjusted, independent)
> wmatrix(unadjusted) twostep

我知道了,是像这个语句一样,每个矩条件前面加eq1,eq2,....,等等
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2013-12-2 06:11:15
请问 最后成功了么, intruments一定要用在gmm里么, 假设我的regression不存在内生问题
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2015-3-24 17:21:49
zyner 发表于 2012-7-6 13:47
use http://www.stata-press.com/data/r11/klein, clear
gmm (eq1:consump - {b0} - {xb: wagepriv wagego ...
请问有可以替换wmatrix(unadjusted)中的矩阵的方法吗??
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