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GMM时序估计中矩条件数(正交条件数量)如何确定
楼主
天人流星3
1889
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2016-03-13
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10
个论坛币
已解决
各位亲,现在本人研究用GMM估计方法对时间序列数据进行研究,GMM估计要求的是矩条件数(正交条件数)要大于估计的参数个数,那么如何确定矩条件数?本人是有加入工具变量组合,是不是工具变量的个数就是矩条件数?请问哪本书或资料对此有比较详细的说明?
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怀旧书生
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广义矩研究及其在利率期限结构中的应用
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沙发
怀旧书生
2016-3-13 11:00:25
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