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2012-07-08
我做的因变量和自变量在相关性检验里是正的,到了回归检验时变成了负的,请问各位,如何解释呢?是不是由于共线性的原因?
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2012-7-8 21:10:27
相关系数的计算如果是两个变量的(y和x),就是单相关系数;如果是回归分析,一元线性回归的话,如y是因变量,x是自变量,那么这里计算y和x 的相关系数和单独计算它们的相关系数结果一定是一样的,但是如果lz计算的不止一个x,是多元线性回归,如x1,x2,……,那回归里计算的相关系数可就不是y和每个x的单相关系数啦,因为你不能保证这些x之间有没有相关性,这么看来,应该是多重共线性,试一试逐步回归的效果
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2012-7-9 10:08:09
susanna_5433 发表于 2012-7-8 21:10
相关系数的计算如果是两个变量的(y和x),就是单相关系数;如果是回归分析,一元线性回归的话,如y是因变量 ...
谢谢回复~~可是测共线性就是一个个变量回归吗?
对于面板数据,检查共线性有没有更好的办法?
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2012-7-10 18:33:15
检测方法:看变量的系数是否存在不显著的;若存在,则说明模型是存在多重共线性的。再者,在目前的宏微观数据中,多元回归模型的多重共线性是无法避免的;要想避免,有一种方法就是:对模型进行稳健性和有效性检验,若模型的关键系数的符号和显著性仍然不发生多大的变化,可以忽略多重共线性。
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2012-7-12 14:58:56
应该尝试做一个路径分析  看一下这个正负的改变是如何发生的  可能的情况是x对Y的影响通过多个路径:直接的关系和间接的关系(x可能通过其他变量对y产生影响),相关分析的这个正相关是总的效应,它是多元关系中各种路径的叠加的结果
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2012-7-16 10:51:02
wangzhd 发表于 2012-7-12 14:58
应该尝试做一个路径分析  看一下这个正负的改变是如何发生的  可能的情况是x对Y的影响通过多个路径:直接的 ...
有道理!!谢谢
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