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请教一个用Eviews处理非平稳时间序列时的基础问题
七分之一微蓝
7343 7
2012-07-12
初学Eviews,想请教一个基础的问题。刚才在做时间序列的回归分析，两个解释变量，13年的时间跨度。在进行平稳性检验的时候发现，被解释变量不平稳，但解释变量X平稳，那怎么进一步考虑他们是否具有协整关系呢？X也需要做一阶差分吗？  


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liqian8623
2012-7-18 09:17:11
数据不平稳是可以做协整检验的，你可以去看下协整检验的定义
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七分之一微蓝
2012-7-21 13:43:25
liqian8623 发表于 2012-7-18 09:17
数据不平稳是可以做协整检验的，你可以去看下协整检验的定义
谢谢你的回复，我看了协整的定义，然后想知道，Y平稳，X的一阶差分平稳，那如果要做协整检验的话，需要将Y也进行一阶差分处理吗？
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liqian8623
2012-7-21 20:13:05
七分之一微蓝 发表于 2012-7-21 13:43
谢谢你的回复，我看了协整的定义，然后想知道，Y平稳，X的一阶差分平稳，那如果要做协整检验的话，需要将 ...
协整检验的前提是，同阶单整啊
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haoyun010
2012-7-21 20:56:18
本人认为，你的模型中若是两个变量，必须是同阶单整的变量才能做协整检验。
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七分之一微蓝
2012-7-22 14:18:32
liqian8623 发表于 2012-7-21 20:13
协整检验的前提是，同阶单整啊
哦~~真是个弱弱的问题~ 哈哈  谢谢啦
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