月度日均特质波动率和特质偏度

计算说明

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参考文献

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• 郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12.
  

数据说明

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• 原始数据包含：日个股回报率、综合日市场回报率、三因子日度数据、无风险利率（1991-2024年的完整数据）
• 数据格式为：dta格式（Stata14版及以上版本）
• 选取1991—2024年A股上市公司为研究对象
• 个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
• 用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
• 无风险利率采用一年期定期存款利率
• 为了保证月内回归的有效性，如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%，该股票在这个月将不会纳入研究范畴
  

结果说明

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结果截图


各年数据量


缩尾后描述性统计



附件下载

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