月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1992-2018）

momingqimiao7

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收藏 2019-08-10

月度日均特质波动率和特质偏度

1、计算说明

2、参考文献

特质偏度是否被定价_郑振龙.pdf
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3、数据说明

原始数据包含：公司文件、日个股回报率（比较大，放在百度网盘上）、三因子日度数据、无风险利率（1992-2018年的完整数据）
数据格式为：dta格式（stata14版）
本文选取1992—2018年沪深A股上市公司为研究对象
个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
无风险利率采用一年期定期存款利率
为了保证月内回归的有效性, 如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%，该股票在这个月将不会纳入研究范畴（可以根据需求调整）

4、附件下载

月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码（1992-2018）.zip
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本附件包括：
三因子日度数据2018.dta
代码.do
无风险利率2018.dta
日个股回报率百度网盘地址.txt
特质偏度是否被定价_郑振龙.pdf
结果.dta
结果.xlsx
综合日市场回报率2018.dta
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